Такое вливание объемов позволило остановить падение цены и задержать ее на важном уровне, от которого в дальнейшем график ушел в фазу накопления (флэт). Чтобы провести полноценный анализ рынка, следует сравнить тиковые объемы по Better Volume с размерами соответствующей свечи и ее положением относительно ценовых уровней. Еще один существенный недостаток алгоритмов объема в том, что при краткосрочной торговле – скальпинге и внутридневной – они могут показывать неверные сигналы. Именно поэтому их лучше использовать при долгосрочном и среднесрочном трейдинге. Если наблюдается всплеск объема, то это может говорить о том, что крупные игроки рынка или спекулянты могут в этот момент как наращивать позиции, так и продавать имеющийся актив.
Гораздо чаще их используют для того, чтобы фильтровать и подтверждать сигналы от других ТС. Инструмент автоматически оценивать спред свечи и высчитывает объемы сделок в режиме реального времени. Как и другие индикаторы этого типа, Better Volume работает не с реальными, а тиковыми данными.
- Рассчитывается как разница между объемом покупок и продаж за определенный период времени.
- Индикаторы в свою очередь делятся на разные виды, в зависимости от их функций, целей.
- Если рынок находится в бычьем тренде и есть внезапный всплеск торгового объема, это должно сигнализировать о начале медвежьего тренда.
- На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно.
- Формула для вычисления берет в расчет стоимость завершения каждой свечи, тикового объема, и показатель по ранее осуществленному расчету.
Управление портфелем ценных бумаг в Форексе позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал. Трейдеры анализируют объемы разными способами, и в зависимости от своих убеждений строят торговые стратегии.
Индикатор объема торгов Binance
Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях. Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок. Учитывая децентрализацию рынка, невозможно получить точную информацию об объемах, показывающих сумму торгов. Используя данные о количестве колебаний цены за определенный период времени (тиковый объем) можно вычислять относительные величины масштабов торгов. Позволяет прогнозировать продолжительность существующего тренда.
Отслеживание динамики изменения торговых объемов позволяет трейдеру зарабатывать, учитывая объемы в торговой системе. Например, трейдер понимает, что торговая активность спадает к концу рабочей недели или к праздникам, значит предполагается уменьшение объемов. И наоборот, новая неделя может начаться с резкого увеличения объемов и дисбаланса в сторону покупателей или продавцов, из-за чего возможен гэп. Значит нужно ограничить риски или закрыть сделки перед выходными. Когда изменение цены совпадает с ростом объемов, это говорит об активности трейдеров и продолжении тенденции.
Профиль рынка — это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.
Прогнозы и анализ рынка
После этого внизу появится гистограмма в виде красных и зелёных столбцов. Сразу усвоим важный момент – вертикальные объемы показывают прошедший объём сделок за… Резкий рост объемов (аномально высокий зеленый столбец гистограммы) подтверждает силу нисходящего тренда. Затем индикатор рисует меньшие столбцы красного цвета, что говорит о снижении торговых объемов. Нисходящий тренд замедляется, постепенно переходя во флэт.
Объем торгов может быть выражен в количестве акций, лотах, контрактах или денежных единицах. Объем торгов — информационный инструмент, по которому можно отслеживать активность трейдеров. Чем выше показатель, тем выше ликвидность актива и его волатильность. По динамике изменения параметра можно находить потенциальные точки разворота цены и ключевые уровни, определять участки замедления тренда. Торговый объем также используется для подтверждения тренда и разворотных паттернов. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1.
Определение потенциальных уровней разворота тренда
Красный цвет столбца говорит о том, что объем текущей свечи меньше предыдущей. На текущем интервале (интервал равнозначен свече 4 часа) NV показал объемы 45,74К — есть рост объемов и рост цены. На следующем участке (следующая свеча Н4) цена продолжает рост, но объемы по индикатору NV снижаются до 14,78К. После длительного нисходящего тренда появляется зеркальная ситуация. Свеча (2) могла бы быть коррекцией, но большие объемы торгов остаются на своем максимуме, поэтому можно предположить, что речь идет о смене тренда.
Подходы к расчетам объемов на Форексе
Низкий объем торгов говорит о небольшой активности трейдеров. Это возможно, когда речь идет о низколиквидном активе, когда взята пауза перед выходными или выходом новостей. Высокий объем торгов говорит о высокой активности трейдеров. Это возможно, когда трейдеры реагируют на выход новостей, поддерживают направление тренда. Рассчитывается путем сложения или вычитания объемов торговли, в зависимости от того, была ли цена закрытия выше или ниже предыдущей цены закрытия. Если цена закрытия была выше, то торговый объем добавляется к предыдущему OBV.
Ценовые показатели, на которых наблюдались повышенные объемы торгов, превращаются в технические уровни поддержки и сопротивления. Рост объема при восходящем тренде говорит об увеличении спроса на приобретение рассматриваемого торгового актива и заинтересованности в нем покупателей. На примере акций ЛУКойла, мы видим, как снизились объемы при боковой тенденции цены на рынке (Рис. 6). Чтобы понять природу шипов, возникающих на объеме форекс брокеры до разворота тренда, трейдеры должны знать, как собираются на рынке Форекс данные для индикатора объем. Последние как раз делают высокий оборот на рынке, и если они торгуют, это означает, что интерес к цене в определенный момент и/или к тенденции в целом является высоким. COLOR – Текущий импульс предшествует сильному движению цены – розовый цвет, Текущий импульс сам является сильным движением цены – зеленый цвет (п.6 см выше).
В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ. Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В нашем блоге есть целый цикл статей, посвященных основным моделям VSA. Поскольку фьючерсные контракты выбрать хорошего брокера тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах. Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество. Горизонтальный объем – это ценовой приоритет инвесторов в диапазоне выставленного ТФ.
Что такое блоки ордеров на Форекс и как их использовать
Второй овал выделяет точку, где в рынок активно включились «быки», произошла активная покупка валюты. Индикатор объема торгов Binance дает возможность быстро получить информацию о том, сколько именно криптовалюты было куплено или продано за тот или иной промежуток времени. Аналогично история обстоит и с другими монетами, поэтому индикатор объема торгов используется практически всеми трейдерами на любом графике. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.
Итак, спринг (Spring) и аптраст (Apthrust) – это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона (Range) . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов – это… Индикаторы горизонтальных объемов не входят в стандартный набор платформ, их нужно добавлять дополнительно. Пример популярного горизонтального индикатора — Market Profile.
Если цена закрытия была ниже, то торговый объем вычитается из предшествующего OBV. Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году. Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках. Помогает определить направление тренда и силу потенциальной тенденции. На графике видно, что уровни наибольших горизонтальных объемов приблизительно совпадают с медианным значением цены. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем меньше активность трейдеров и больше вероятность разворота.
